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공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (유) 한국전력공사 분기보고서(2017.6) - 사업의내용 15
작성자 관리자 등록날짜 2017-08-30 16:29:29 / 조회수 : 12
  • 나. 통화스왑 내역

    (단위 :  백만원, 천USD, 천CHF)
    구 분 계 약 처 계 약 기 간 계 약 금 액 계약이자율(%) 계약
    환율(원)
    매도금액 매입금액 매도 매입
    현금흐름위험회피 Credit Agricole
    Corporate & Investment Bank
    2013년~2019년 KRW 118,343 CHF 100,000 3.47 1.625 1,183.43
    현금흐름위험회피 Morgan Stanley 2013년~2019년 KRW 59,172 CHF 50,000 3.403 1.625 1,183.43
    현금흐름위험회피 Nomura Securities Co., Ltd 2013년~2019년 KRW 59,172 CHF 50,000 3.47 1.625 1,183.43
    현금흐름위험회피 Morgan Stanley 2013년~2018년 KRW 107,360 USD 100,000 3.273 2.875 1,073.60
    현금흐름위험회피 Credit Agricole
    Corporate & Investment Bank
    2013년~2018년 KRW 107,360 USD 100,000 3.34 2.875 1,073.60
    현금흐름위험회피 JPMorgan 2013년~2018년 KRW 161,040 USD 150,000 3.34 2.875 1,073.60
    현금흐름위험회피 한국스탠다드차타드은행 2013년~2018년 KRW 161,040 USD 150,000 3.34 2.875 1,073.60
    현금흐름위험회피 한국스탠다드차타드은행 2014년~2019년 KRW 104,490 USD 100,000 2.77 2.625 1,044.90
    현금흐름위험회피 Credit Agricole
    Corporate & Investment Bank
    2014년~2019년 KRW 104,490 USD 100,000 2.77 2.625 1,044.90
    현금흐름위험회피 Morgan Stanley 2014년~2019년 KRW 104,490 USD 100,000 2.703 2.625 1,044.90


    다. 통화선도 계약내역

    (단위 :  백만원, 천USD)
    구    분 계 약 처 계 약 일 만 기 일 계 약 금 액 계 약 환 율
    매도금액 매입금액
    매매목적 Standard Chartered 2017.06.27 2017.07.31 KRW 7,958, USD 7,000 1,136.90


    라. 파생상품거래로 인한 손익내용

    (단위 : 백만원)
    구  분 평가손익(당기손익) 거래손익(당기손익) 기타포괄손익
    당반기 전반기 당반기 전반기 당반기 전반기
    통화선도 16 (122) (7,396) (372) - -
    통화스왑 (52,838) (9,823) (45,071) - (2,444) 17,415
    합   계 (52,822) (9,945) (52,467) (372) (2,444) 17,415


    4. 한국남부발전(주)

    가. 파생상품 구성내역

    (단위:백만원)
    구             분 당반기말 전기말
    유동 비유동 유동 비유동
    파생상품자산   통화선도 454 - 1,423 -
      통화스왑 13,802 - 12,305 34,014
      기타파생자산 - 1,705 - 1,705
    합  계 14,256 1,705 13,729 35,719
    파생상품부채   통화선도 81 - - -
      통화스왑 - - - -
    기타파생부채 - 12,900 - 12,900
    합  계 81 12,900 - 12,900

     

    나. 통화선도 계약

    (단위 :  백만원, 천USD, 천EUR, 천CNY )
    구분
           계약처
    계약기간 계약금액 계약환율
    매도금액 매입금액
    매매목적 Mizuho 2017.06.14~2017.07.05 KRW 5,623 USD 5,000 1,124.60
    The Bank of Nova Scotia 2017.06.19~2017.07.05 KRW 5,645 USD 5,000 1,128.95
    The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 2017.06.22~2017.07.10 KRW 4,560 USD 4,000 1,140.10
    한국스탠다드차타드은행(주) 2017.06.30~2017.07.10 KRW 16,017 USD 14,000 1,144.06
    The Bank of Nova Scotia 2017.06.26~2017.07.28 KRW 11,339 USD 10,000 1,133.90
    한국스탠다드차타드은행(주) 2017.06.27~2017.07.28 KRW 5,671 USD 5,000 1,134.20
    한국스탠다드차타드은행(주) 2017.05.30~2017.11.15 KRW 2,244 USD 2,000 1,121.90
    한국스탠다드차타드은행(주) 2017.02.02~2017.11.15 KRW 3,436 USD 3,000 1,145.20
    주식회사 하나은행 2016.09.07~2017.09.06 KRW 3,121 EUR 2,500 1,248.20
    주식회사 하나은행 2016.08.26~2017.08.09 KRW 1,280 CNY 7,800 164.13
    주식회사 하나은행 2016.09.07~2017.09.06 KRW 834 CNY 5,200 160.48


    다. 통화스왑 계약

    (단위 :  백만원, 천USD )
    구분 위험
    유형
    거래 상대방 계약기간 계약이자율(%) 계약금액
    계약환율
    매입 매도 매입금액 매도금액
    현금
    흐름
    위험
    회피
    환위험 (주)한국씨티은행 2013.02.05
    ~2018.02.05
    1.88% 2.65% USD 75,000 KRW 81,187 1,082.5
    환위험 Deutsche Bank AG 2013.02.05
    ~2018.02.05
    1.88% 2.65% USD 75,000 KRW 81,187 1,082.5
    환위험 Credit Agricole 2013.02.05
    ~2018.02.05
    1.88% 2.65% USD 75,000 KRW 81,187 1,082.5
    환위험 한국스탠다드차타드은행(주) 2013.02.05
    ~2018.02.05
    1.88% 2.65% USD 75,000 KRW 81,187 1,082.5

     

    라. 파생상품관련 손익내역

    (단위 : 백만원)
    구    분 평가손익(I/S) 거래손익(I/S) 기타포괄손익
    당반기 전반기 당반기 전반기 당반기 전반기
    통화선도 186 114 (2,847) 75 - -
    통화스왑 (20,670) (2,920) (4,230) - 593 1,930
    기타파생자산 - - - - - -
    합    계 (20,484) (2,806) (7,077) 75 593 1,930


    5. 한국동서발전(주)

    가. 파생상품 현황

    (단위: 백만원)
    구  분 당반기말 전기말
    유  동 비유동 유  동 비유동
    파생상품자산 - - - -
    통화선도 123 - 838 -
    통화스왑 - 37,177 22,797 103,759
    소  계 123 37,177 23,635 103,759
    파생상품부채 - - - -
    통화선도 675 - 584 -
    통화스왑 8,611 923 - -
    소  계 9,286 923 584 -

     

    나. 통화스왑 계약내역

    (단위: 백만원, 천USD)
    구  분 계 약 처 계약기간 계 약 금 액 계약이자율(%) 계약환율
    매도금액 매입금액 매도 매입
    현금흐름위험회피 HSBS 2012~2017 115,140 USD 100,000 3.38 2.5 1,151.40
    BNP Paribas 2012~2017 115,140 USD 100,000 3.38 2.5 1,151.40
    KEB Hanabank 2012~2017 115,140 USD 100,000 3.38 2.5 1,151.40
    BNP Paribas 2012~2017 57,570 USD 50,000 3.38 2.5 1,151.40
    Standard Chartered 2012~2017 57,570 USD 50,000 3.38 2.5 1,151.40
    Nomura 2012~2017 57,570 USD 50,000 3.38 2.5 1,151.40
    Credit Agricole 2012~2017 57,570 USD 50,000 3.38 2.5 1,151.40
    Societe Generale 2013~2018 106,190 USD 100,000 3.48 2.63 1,061.90
    BNP Paribas 2013~2018 53,095 USD 50,000 3.48 2.63 1,061.90
    KEB Hanabank 2013~2018 53,095 USD 50,000 3.48 2.63 1,061.90
    Standard Chartered 2013~2018 106,030 USD 100,000 3.48 2.63 1,060.30
    BNP Paribas 2013~2018 53,015 USD 50,000 3.48 2.63 1,060.30
    KEB Hanabank 2013~2018 31,809 USD 30,000 3.48 2.63 1,060.30
    Societe Generale 2013~2018 21,206 USD 20,000 3.48 2.63 1,060.30
    HSBC 2013~2018 53,015 USD 50,000 3.47 2.63 1,060.30
    Nomura 2013~2018 53,015 USD 50,000 3.47 2.63 1,060.30
    Credit Agricole 2014~2020 110,680 USD 100,000 2.29 2.5 1,106.80
    Societe Generale 2014~2020 55,340 USD 50,000 2.16 2.5 1,106.80
    KEB Hanabank 2014~2020 55,340 USD 50,000 2.16 2.5 1,106.80
    KEB Hanabank 2014~2020 55,340 USD 50,000 2.21 2.5 1,106.80
    Standard Chartered 2014~2020 55,340 USD 50,000 2.21 2.5 1,106.80
    HSBC 2014~2020 55,340 USD 50,000 2.21 2.5 1,106.80
    Nomura 2014~2020 55,340 USD 50,000 2.21 2.5 1,106.80
    BNP Paribas 2014~2020 55,340 USD 50,000 2.21 2.5 1,106.80
    HSBC 2014~2020 55,340 USD 50,000 2.21 2.5 1,106.80
    KEB하나은행 2017~2022 226,600 USD 200,000 1.94 2.63 1,133.00
    KDB산업은행 2017~2022 113,300 USD 100,000 1.94 2.63 1,133.00
    NOMURA 2017~2022 113,300 USD 100,000 1.95 2.63 1,133.00
    우리은행 2017~2022 56,650 USD 50,000 1.95 2.63 1,133.00
    KB은행 2017~2022 56,650 USD 50,000 1.95 2.63 1,133.00

     

    다. 통화선도 계약내역

                                                                                                                           (단위: 백만원, 천USD)
    구분 계약처 계약일 만기일 계약금액
    매도금액 매입금액
    (USD)
      계약환율
    매매목적 Nova Scotia 2017.05.16 2017.11.20          269   240 1,120.00
    매매목적 BTMU 2017.03.20 2017.09.22 432  386 1,119.60
    매매목적 Societe Generale 2017.03.20 2017.09.22 612  546 1,120.70
    매매목적 Societe Generale 2017.06.07 2017.12.11 3,003 2,681 1,120.16
    매매목적 Societe Generale 2017.06.26 2017.12.28 3,350 2,961 1,131.30
    매매목적 Nova Scotia 2017.06.26 2017.12.28 5,655  5,000 1,130.90
    매매목적 Standard Charterd 2017.06.27 2017.12.28 3,401   3,000 1,133.60
    매매목적 Nova Scotia 2017.06.27 2017.12.29 3,406 3,000 1,135.40
    매매목적 Societe Generale 2017.06.23 2017.12.27   11,360 10,000 1,135.95
    매매목적 Societe Generale 2017.06.22 2017.12.26      5,635    4,956 1,137.00
    매매목적 NOMURA 2017.06.22 2017.12.26      5,693 5,000 1,138.60
    매매목적 Societe Generale 2017.06.30 2018.01.05      5,699   5,000 1,139.70
    매매목적 BNP Paribas 2017.02.08 2017.08.10        436      381 1,144.20
    매매목적 Societe Generale 2017.03.07 2017.09.11       290    253 1,144.80
    매매목적 Nova Scotia 2017.03.13 2017.09.15         124  109 1,143.90
    매매목적 Nova Scotia 2017.03.07 2017.09.11    2,293  2,000 1,146.60
    매매목적 Nova Scotia 2017.03.07 2017.09.11    3,443   3,000 1,147.60
    매매목적 Nova Scotia 2017.03.13 2017.09.15    538  468 1,148.60
    매매목적 Nova Scotia 2017.03.13 2017.09.15    3,449  3,000 1,149.60
    매매목적 Nova Scotia 2017.03.13 2017.09.15      2,333   2,000 1,166.40
    매매목적 BTMU 2017.01.12 2017.07.17      5,714    4,837 1,181.45
    매매목적 Nova Scotia 2017.01.12 2017.07.17     2,928  2,478 1,181.63
    매매목적 BNP Paribas 2017.01.12 2017.07.17     3,578  3,027 1,182.00
    매매목적 NOMURA 2017.01.12 2017.07.17    1,720  1,455 1,182.20

     

    라. 파생상품거래로 인한 손익내용

    (단위:백만원)
    구  분 평가손익(I/S) 거래손익(I/S) 기타포괄손익
    당반기 전반기 당반기 전반기 당반기 전반기
    통화선도 (552) (428) (221) 806 - -
    통화스왑 (99,684) (10,867) (3,285) (2,323) 771 8,442
    기타파생상품 - - - - - -
    합  계 (100,236) (11,295) (3,506) (1,517) 771 8,442
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