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공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (유) 한국전력공사 분기보고서(2017.6) - 사업의내용 14
작성자 관리자 등록날짜 2017-08-30 16:27:02 / 조회수 : 1
  • 나. 통화스왑 내역

    (외화단위: 천USD, 원화단위: 백만원, 계약환율: 원/USD)
    구 분 계 약 처 계 약 기 간 계약금액 계약이자율 계약환율
    매도금액 매입금액 매도 매입
    매매목적
     

    Citibank

    2012.09.12~2022.09.19

    KRW 112,930

    USD 100,000

    2.79%

    3.00%

    1,129.30

    JP Morgan

    2012.09.12~2022.09.19

    KRW 112,930

    USD 100,000

    2.79%

    3.00%

    1,129.30

    Bank of America

    2012.09.12~2022.09.19

    KRW 112,930

    USD 100,000

    2.79%

    3.00%

    1,129.30

    (주)신한은행

    2016.12.21~2022.09.19

    KRW 112,930

    USD 100,000

    2.79%

    3.00%

    1,129.30

    HSBC

    2012.11.01~2022.09.19

    KRW 111,770

    USD 100,000

    2.89%

    3.00%

    1,117.70

    (주)하나은행

    2012.10.26~2022.09.19

    KRW 111,770

    USD 100,000

    2.87%

    3.00%

    1,117.70

    SC

    2012.10.26~2022.09.19

    KRW 111,770

    USD 100,000

    2.89%

    3.00%

    1,117.70

    Deutsche Bank

    2012.12.28~2022.09.19

    KRW 55,885

    USD 50,000

    2.79%

    3.00%

    1,117.70

    DBS

    2013.02.20~2018.02.20

    KRW 108,140

    USD 100,000

    2.63%

    Libor 3M+0.84%

    1,081.40

    DBS

    2013.05.07~2018.02.20

    KRW 108,140

    USD 100,000

    2.57%

    Libor 3M+0.84%

    1,081.40

    DBS

    2013.05.08~2018.02.20

    KRW 108,140

    USD 100,000

    2.57%

    Libor 3M+0.84%

    1,081.40

    HSBC

    2013.10.30~2018.10.02

    KRW 107,450

    USD 100,000

    3.41%

    2.88%

    1,074.50

    SC

    2013.10.30~2018.10.02

    KRW 107,450

    USD 100,000

    3.44%

    2.88%

    1,074.50

    JP Morgan

    2013.10.30~2018.10.02

    KRW 107,450

    USD 100,000

    3.48%

    2.88%

    1,074.50

    Bank of America

    2014.01.02~2018.10.02

    KRW 107,450

    USD 100,000

    3.09%

    2.88%

    1,074.50

    Citibank

    2014.01.02~2018.10.02

    KRW 107,450

    USD 100,000

    3.09%

    2.88%

    1,074.50

    HSBC

    2014.10.28~2019.10.28

    KRW 105,260

    USD 100,000

    2.48%

    2.38%

    1,052.60

    SC

    2014.10.28~2019.10.28

    KRW 105,260

    USD 100,000

    2.48%

    2.38%

    1,052.60

    한국산업은행

    2016.08.04~2019.10.28

    KRW 105,260

    USD 100,000

    2.48%

    2.38%

    1,052.60

    노무라금융투자(주)

    2015.06.15~2025.06.15

    KRW 111,190

    USD 100,000

    2.60%

    3.25%

    1,111.90

    한국산업은행

    2015.06.15~2025.06.15

    KRW 111,190

    USD 100,000

    2.62%

    3.25%

    1,111.90

    (주)우리은행

    2015.06.15~2025.06.15

    KRW 55,595

    USD 50,000

    2.62%

    3.25%

    1,111.90

    (주)하나은행

    2015.06.15~2025.06.15

    KRW 55,595

    USD 50,000

    2.62%

    3.25%

    1,111.90


    다. 통화선도 내역

    (외화단위 : 천USD, 원화단위 : 백만원, 계약환율 : 원/USD)

    구 분

    계 약 처

    계 약 기 간

    계약금액

    계약환율

    매도금액

    매입금액

    매매

    목적

    (주)하나은행

    2014.04.10~2021.07.12

    KRW 55,120

    USD 52,000

    1,060.00

    (주)하나은행

    2014.04.28~2021.07.12

    KRW 50,784

    USD 48,000

    1,058.00

    Bank of America

    2014.04.29~2021.07.12

    KRW 105,400

    USD 100,000

    1,054.00

    (주)하나은행

    2014.05.09~2021.07.12

    KRW 104,600

    USD 100,000

    1,046.00


    라. 파생상품거래로 인한  손익내용

    (단위 : 백만원)
    구  분 평가손익(I/S) 거래손익(I/S) 기타포괄손익
    당반기 전반기 당반기 전반기 당반기 전반기
    통화선도

    -11,115

    1,085

    -3,351

    -1,006

    - -
    통화스왑

    -94,125

    603

    -16,226

    -987

    - -
    합   계

    -105,240

    1,688

    -19,577

    -1,993

    - -


    [화력발전부문] / 대상회사 : 한국남동발전(주), 한국중부발전(주), 한국서부발전(주),                                          한국남부발전(주), 한국동서발전(주)
     

    1. 한국남동발전(주)

    가.  파생상품의 구성내역

    (단위 : 백만원)
    구  분 당반기말 전기말
    유동 비유동 유동 비유동
    파생상품자산  -  -  -  -
     통화선도 601 -                           868                        -
     통화스왑 3,950 1,852                       46,982                 18,101
    합  계 4,551 1,852                       47,850                 18,101
    파생상품부채  -  -  -  -
     통화선도 23 -                               -                        -
     통화스왑 - 37,953                               -                 37,612
    합  계 23 37,953                               -                 37,612


    나. 통화스왑내역                                                                    

    구 분 계약처 계약기간 계약금액 계약이자율(%) 계약환율
    매도금액 (백만원)
    (천USD
    매입금액
    (천USD,천AUD)
    매 도 매 입
    현금흐름
    위험회피
    Citibank 2013.09.23~2018.03.05 KRW 54,570 USD 50,000 2.90 LIBOR(3M)+1.01% 1091.40
    Standard Chartered 2013.09.23~2018.03.05 KRW 54,570 USD 50,000 2.90 LIBOR(3M)+1.01% 1091.40
    Credit Suisse 2013.07.25~2018.07.25 KRW 111,410 USD 100,000 3.22 LIBOR(3M)+1.50% 1114.10
    HSBC 2014.03.25~2020.09.25 KRW 99,901 AUD 100,000 3.52 5.75 999.01
    HSBC 2014.03.25~2020.09.25 KRW 100,482 AUD 100,000 3.48 5.75 1004.82
    Standard Chartered 2013.09.25~2020.09.25 USD 117,250 AUD 125,000 LIBOR(3M)+1.25% 5.75 0.94
    Standard Chartered 2014.02.14~2020.09.25 KRW 126,032 USD 117,250 3.55 LIBOR(3M)+1.25% 1074.90
    KDB 2017.04.12~2020.04.12 KRW114,580 USD 100,000 1.75 2.375 1145.80
    KEB Hana 2017.04.12~2020.04.12 KRW114,580 USD 100,000 1.75 2.375 1145.80
    KEXIM 2017.04.12~2020.04.12 KRW114,580 USD 100,000 1.75 2.375 1145.80

     

    다. 통화선도 계약내용

    구  분 계 약 처 계 약 일 만 기 일 계 약 금 액 계약환율
    매도금액 (백만원) 매입금액 (천USD)
    매매목적 Standard Chartered 2017-06-08 2017-07-12 5,621 5,000 1,124.27
    Credit Suisse 2017-06-13 2017-07-17 11,279 10,000 1,127.90
    Standard Chartered 2017-06-15 2017-07-19 5,608 5,000 1,121.50
    Mizuho 2017-06-20 2017-07-24 5,676 5,000 1,135.27
    Morgan Stanley 2017-06-21 2017-07-25 11,421 10,000 1,142.11
    Nova Scotia 2017-06-22 2017-07-26 11,396 10,000 1,139.60
    Mizuho 2017-06-26 2017-07-27 7,941 7,000 1,134.39
    Credit Suisse 2017-06-26 2017-07-31 11,329 10,000 1,132.90
    Nova Scotia 2017-06-27 2017-08-01 11,341 10,000 1,134.05
    Morgan Stanley 2017-06-29 2017-08-03 11,388 10,000 1,138.82
    Standard Chartered 2017-06-30 2017-08-07 5,714 5,000 1,142.70


    라. 파생상품 관련 손익내용

    (단위 : 백만원)
    구  분 평가손익(I/S) 거래손익(I/S) 기타포괄손익
    당반기 전반기 당반기 전반기 당반기 전반기
    통화선도 578 -622 -4,770 621 - -
    통화스왑 -14,502 1,095 -12,690 -51,510 1,650 38,854
    합  계 -13,924 473 -17,460 -50,889 1,650 38,854


    2. 한국중부발전(주)

    가. 파생상품 구성내역

    (단위 : 백만원)
    구     분 당반기말 전기말
    유동 비유동 유동 비유동
    파생상품자산
     통화스왑 - 9,122 - 30,348
    파생상품부채
     통화스왑 - 30,285 - 9,744
     기타파생상품 - 10,700 - 10,700
    소     계 - 40,985 - 20,444


    나. 통화스왑 내역

    (단위 :  백만원, 천USD)
    구분 계 약 처 계 약 기 간 계 약 금 액 계약이자율(%) 계약 환율
    매도금액
    (KRW)
    매입금액
    (USD)
    매도 매입
    현금흐름
    회      피
    JP Morgan 2014.02.05 ~ 2019.02.10 107,190 100,000 3.25% +변동금리 2.75% 1071.9
    Morgan Stanley 2014.02.05 ~ 2019.02.10 107,190 100,000 3.25% +변동금리 2.75% 1071.9
    Deutsche bank 2014.02.05 ~ 2019.02.10 107,190 100,000 3.25% +변동금리 2.75% 1071.9

    산업은행

    2016.01.21 ~ 2021.07.21

    121,000

    100,000

    2.15%

    2.50%

    1,210

    BNP Paribas

    2016.01.21 ~ 2021.07.21

    121,000

    100,000

    2.10% +변동금리

    2.50%

    1,210

    Morgan Stanley

    2016.01.21 ~ 2021.07.21

    121,000

    100,000

    2.10% +변동금리

    2.50%

    1,210

     

    다. 통화선도 계약내역

    (단위: 백만원, 천USD)
    구 분 계약처 계약기간 계약금액 계약환율
    (원, IDR)
    매도금액
    (KRW)
    매입금액
    (USD)
    매매목적 Nova Scotia 2017.06.15. ~ 2017.07.17. 10,058 9,000 1,117.60
    우리은행 2017.06.21. ~ 2017.07.05. 6,854 6,000 1,142.25
    BTMU 2017.06.23. ~ 2017.07.05. 5,700 5,000 1,140.00
    Societe Generale 2017.06.27. ~ 2017.07.10. 14,772 13,000 1,136.32
    Morgan Stanley 2017.06.29. ~ 2017.07.10. 13,675 12,000 1,139.60
    Credit Agricole 2017.06.29. ~ 2017.07.10. 11,396 10,000 1,139.62
    ING 2017.06.29. ~ 2017.07.10. 11,396 10,000 1,139.62


    라. 파생상품관련 손익내용

    (단위 : 백만원)
    구  분 평가손익(I/S) 거래손익(I/S) 기타포괄손익
    당반기 전반기 당반기 전반기 당반기 전반기
    통화선도 - - 1,402 214 - -
    통화스왑 (41,107) (15,611) (19) 4,979 (659) (13,564)
    합   계 (41,107) (15,611) 1,383 5,193 (659) (13,564)

    3. 한국서부발전(주)

    가. 파생상품 구성내역

    (단위 : 백만원)
    구 분 당반기말 전기말
    유동 비유동 유동 비유동
    파생상품자산:
     통화선도 16 - 1,468 -
     통화스왑 - 51,058 31,490 114,100
    소     계 16 51,058 32,958 114,100
    파생상품부채:
     통화선도 - - 356 -
     통화스왑 - - - -
           소     계 - - 356 -

     

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